Executive MBA Ingeniería Financiera - Gestión de Estrategia y Riesgos FR ESLSCA Business School

La industria financiera es una de las industrias más antiguas, creativas, innovadoras, competitivas y más reguladas que existen. Está en constante evolución y, por lo tanto, continúa reinventándose a través de nuevos instrumentos, nuevos procesos, nuevos métodos y nuevas tecnologías.

Algunos ejemplos ? Digitalización, negociación de algoritmos, titulización, criptomonedas.

En igualdad de condiciones, las actividades financieras se representan tradicionalmente a lo largo del eje "Front Office - Middle office - Back office", que es verdaderamente la columna vertebral de esta actividad.

El Executive MBA en Ingeniería Financiera - Estrategia de Gestión y Riesgos debería permitirle comprender los desafíos de esta industria al adquirir los fundamentos de este eje "Front-Middle-Back", pero también centrarse en las técnicas de gestión, en particular bajo restricciones. y sus corolarios, sobre técnicas de negociación por clase de activo, sobre la optimización de la cobertura, entre otras cosas.

¿Para quién es el entrenamiento?

Esta formación está destinada principalmente a:

• A todas las personas que deseen completar la experiencia profesional en la gestión
• Para todas las personas que deseen mejorar un curso profesional (Front & Middle)
• A todas las personas que deseen - en el marco de la movilidad profesional por ejemplo - adquirir o revisar los conceptos fundamentales (Frente, Medio, Atrás) a nivel personal o profesional
• A todas las personas que ocupan actualmente el cargo (asistente de dirección, asistente comercial) que deseen acelerar su carrera profesional,
• Para todas las personas que deseen actualizar (anverso, medio, reverso)
• A todas las personas que tengan que gestionar posiciones en los mercados a título personal o profesional

Programa del curso

Este programa debe permitir la adquisición de buenas prácticas de mercado , la palabra adecuada, los puntos de referencia y los reflejos adecuados, pero también desarrollar un sentido de análisis y síntesis, y finalmente debe permitir ser operativo en un contexto definido.

Módulo 1: La tipología de activos / instrumentos financieros

Este módulo debería permitir comprender la clase de activo y la subclase de activo de los activos invertidos en la cartera.

• Efectivo
• Equidad y acciones (CFD, BSA)
• Obligaciones
• Instrumentos derivados (mercado organizado y OTC)
• Contrato a plazo
• Contrato futuro
• Contrato de opción
• Swaps contract
• Derivados de crédito y estructuración
• Forex (Spot, Fwd, ndf) y criptomonedas
• Mercado de dinero
• Las funciones del mercado monetario
• Instrumentos / productos (Repo, repo inverso, préstamos / empréstitos de divisas, TBill, CP, NEUCP)

Módulo 2: Modelización y valoración de activos financieros

El propósito de este módulo es explicar los modelos estándar del mercado.

• Teoría moderna de la cartera
• CAPM
• El método APT

Módulo 3: Las tipologías de gestión de carteras

Este módulo debería permitirle familiarizarse con los métodos tradicionales y nuevos de gestión del mercado.

• Gestión pasiva tradicional (o gestión "comparada")
• Gestión activa (rendimiento superior a un índice de referencia)
• Renta variable, renta fija, monetaria, fondos diversificados
• Gestión "ascendente" y "descendente"
• Gestión impulsada por eventos
• Manejo Alternativo
• Gestión direccional
• Manejo cuantitativo

Módulo 4: Modelización de indicadores de seguimiento de la gestión

Este módulo debe permitir al administrador / comerciante controlar / ajustar los parámetros de su gestión.

• Indicadores de desempeño
• Atribución de rendimiento
• Herramientas de administración de dinero

Módulo 5: Modelado de riesgos endógenos para la gestión

Los objetivos de este módulo son cuantificar la naturaleza de los riesgos impuestos por la dirección.

• Herramientas de gestión de riesgos
• Herramientas de estrés de la cartera (volatilidad / desviación estándar; covarianza / varianza; Beta; VAR-Value At risk; correlación; sensis; CVAR; IVAR)

Módulo 6: Modelización de riesgos exógenos a la gestión

Este módulo debe conducir a la identificación de los riesgos que podrían degradar significativamente la gestión

• Riesgo de mercado y eficiencias
• Riesgo de liquidez
• Riesgo crediticio
• Riesgo operacional

Módulo 7: Herramientas de gestión de cartera y gestión de activos

Este módulo identifica el universo funcional de los profesionales del mercado.

• Plataformas de gestión de pedidos: OMS / EMS, PMS
• Precios (curvas de rendimiento, opciones, permutas)
• Plataformas financieras de referencia del mercado (p. Ej.: FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Datos del mercado (por ejemplo, Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Módulo 8: Gobernanza y cumplimiento

Este módulo proporciona una descripción general de las obligaciones regulatorias impuestas a los profesionales del mercado.

• Informes financieros
• Reglamento
• conformidad

Módulo 9: Operaciones corporativas y banca

Este módulo enumera las dependencias de la gestión con respecto al desenrollamiento de operaciones.

• Compensación comercial
• Matching y confirmación
• Gestión de garantías
• Operaciones de tesorería

Oportunidades

El curso Executive MBA Ingeniería financiera - Estrategia de gestión y riesgos tiene como objetivo proporcionar acceso a las profesiones:

• Banca de inversión (creación de mercado, operadores de mercado, estructuración)
• Financiamiento de mercado (gestión tradicional, alternativa)
• Por custodia
• CIB y consultoría de gestión